FIȘĂ DE POST AGENT CAPITAL DE RISC

Nr. Înregistrare: [Număr de înregistrare intern]
Data intrării în vigoare: [Data]

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA POSTULUI

1.1. Denumirea postului:AGENT CAPITAL DE RISC

1.2. Cod C.O.R.:241214

1.3. Departamentul: [Numele Departamentului]

1.4. Nivelul postului: De execuție / De coordonare

1.5. Locația: [Sediu / Punctul de lucru / Terti / Remote / Mobil / Mixt ]

SECȚIUNEA 2: RELAȚII ORGANIZATORICE

2.1. Relații ierarhice (de subordonare):

Se subordonează direct: [Funcția superiorului ierarhic direct]

2.2. Relații de coordonare (dacă este cazul):

Coordonează activitatea: [Specificați rolurile/echipele coordonate]

2.3. Relații funcționale (de colaborare):

Interne: Colaborează cu directorii de risc, analiștii financiari, traderii, departamentul de conformitate, auditorii interni, departamentul de IT și managementul superior pentru a asigura alinierea strategiilor de risc și a proceselor operaționale. Externe: Colaborează cu agenții de rating, consultanți externi, auditori externi, autorități de reglementare și alte instituții financiare pentru a respecta cerințele legale și a optimiza managementul riscului.

SECȚIUNEA 3: SCOPUL GENERAL AL POSTULUI

Agentul capital de risc are rolul de a identifica, evalua și gestiona riscurile asociate investițiilor în active financiare, în vederea protejării capitalului investitorilor și optimizării randamentelor. Activitatea sa implică monitorizarea piețelor, analiza factorilor economici și geopolitici, precum și aplicarea unor strategii de acoperire a riscurilor, conform politicilor instituției. Agentul colaborează cu echipele de investiții, oferind consultanță și contribuind la luarea deciziilor informate, în scopul atingerii obiectivelor de performanță ale portofoliului.

SECȚIUNEA 4: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

Analiza și cuantificarea riscurilor de piață, credit, lichiditate și operaționale.
Monitorizarea expunerilor la risc ale portofoliului, conform limitelor stabilite.
Implementarea și optimizarea strategiilor de hedging (acoperire a riscurilor) utilizând instrumente derivate (futures, options, swaps).
Realizarea de scenarii de stres-test și analiză de impact pentru evaluarea rezilienței portofoliului în condiții adverse.
Dezvoltarea și actualizarea modelelor de evaluare a riscului, utilizând tehnici statistice și econometrice.
Raportarea periodică a expunerilor la risc către management și către autoritățile de reglementare.
Participarea la procesul de validare a modelelor de risc și la îmbunătățirea continuă a acestora.
Identificarea și evaluarea riscurilor de contrapartidă, inclusiv analiza creditelor acordate.
Gestionarea riscurilor de lichiditate, prin optimizarea fluxurilor de numerar și prin menținerea unor rezerve adecvate.
Participarea la procesul de due diligence al noilor investiții, identificând potențialele riscuri și oportunități.
Colaborarea cu echipele de tranzacționare și de conformitate pentru a asigura respectarea politicilor de risc.
Analiza impactului modificărilor legislative și de reglementare asupra profilului de risc al instituției.
Implementarea și monitorizarea sistemelor de avertizare timpurie pentru detectarea semnalelor de risc.
Realizarea de studii de piață și de analiză a tendințelor macroeconomice pentru a identifica noi surse de risc.
Participarea la dezvoltarea și implementarea de training-uri pentru personalul din domeniul riscului.

SECȚIUNEA 5: CERINȚELE POSTULUI

5.1. Studii și Calificări:

Absolvire de studii superioare (Master) în economie, finanțe, matematică actuarială, statistică sau discipline asemănătoare.
Certificare relevantă în domeniul riscului (ex: FRM - Financial Risk Manager, CFA - Chartered Financial Analyst).
Cunoștințe solide de modelare financiară și evaluare a riscurilor (Value at Risk - VaR, Expected Shortfall).
Cunoștințe avansate de programare în limbaje precum Python, R sau Matlab pentru analiza datelor și dezvoltarea de modele.
Cunoștințe aprofundate despre piețele financiare, instrumentele derivate și tehnicile de hedging.
Experiență în utilizarea bazelor de date financiare (Bloomberg, Reuters).
Cunoștințe despre reglementările financiare (Basel III, EMIR).
Abilități excelente de comunicare, atât verbală, cât și scrisă, pentru a prezenta rezultatele analizelor către management.
Cunoștințe de contabilitate financiară și raportare.
Certificare în analiza datelor (ex: Google Data Analytics Professional Certificate).
Cunoștințe despre metodele de Machine Learning și aplicarea acestora în gestionarea riscului.
Experiență în utilizarea platformelor de management al riscului (ex: SAS Risk Manager).
Cunoștințe despre principiile de guvernanță corporativă și etică profesională.
Certificare în securitate cibernetică (ex: CompTIA Security+).

5.2. Experiență Profesională:

Experiență minimă de 3 ani în domeniul financiar, preferabil în gestionarea riscurilor, analiza financiară sau tranzacționare.
Experiență în dezvoltarea și validarea de modele de risc, utilizând tehnici statistice și econometrice.
Experiență în monitorizarea și raportarea expunerilor la risc, conform reglementărilor și politicilor interne.
Experiență în implementarea și optimizarea strategiilor de hedging, utilizând instrumente derivate.
Experiență în realizarea de scenarii de stres-test și analiză de impact pentru evaluarea rezilienței portofoliului.
Experiență în analiza datelor financiare și identificarea tendințelor de risc.
Experiență în utilizarea platformelor de management al riscului și bazelor de date financiare (Bloomberg, Reuters).
Experiență în colaborarea cu echipele de tranzacționare, conformitate și audit intern.
Experiență în prezentarea rezultatelor analizelor de risc către management și către autoritățile de reglementare.
Experiență în identificarea și evaluarea riscurilor de contrapartidă și a riscurilor operaționale.
Experiență în gestionarea riscurilor de lichiditate și în optimizarea fluxurilor de numerar.
Experiență în realizarea de due diligence pentru investiții noi și în identificarea potențialelor riscuri.
Experiență în analiza impactului modificărilor legislative și de reglementare asupra profilului de risc.
Experiență în implementarea sistemelor de avertizare timpurie pentru detectarea semnalelor de risc.
Experiență în dezvoltarea de training-uri pentru personalul din domeniul riscului.

5.3. Competențe Tehnice (Cunoștințe):

Cunoaștere avansată a Microsoft Excel (funcții statistice, pivot tables, scenarii).
Cunoștințe solide de programare în Python, cu accent pe biblioteci precum NumPy, Pandas, SciPy.
Utilizarea fluentă a Bloomberg Terminal sau Reuters Eikon pentru accesarea datelor financiare.
Experiență în utilizarea de software statistic (ex: R, SAS, SPSS).
Cunoștințe de SQL pentru interogarea bazelor de date.
Utilizarea de platforme de vizualizare a datelor (ex: Tableau, Power BI).
Experiență în utilizarea de sisteme de management al riscului (ex: SAS Risk Manager, GRC).
Cunoștințe de modelare econometrică și simulare Monte Carlo.
Utilizarea de software de optimizare a portofoliului.
Experiență în programare orientată pe obiecte (OOP).
Cunoștințe de Machine Learning și utilizarea algoritmilor de clasificare și regresie.
Utilizarea de instrumente de versionare a codului (ex: Git).
Experiență în automatizarea proceselor prin scriptare (ex: Python, VBA).
Cunoștințe de securitate cibernetică și protecția datelor financiare.
Utilizarea de platforme cloud (ex: AWS, Azure, Google Cloud).
Experiență în dezvoltarea de API-uri și integrarea sistemelor.
Cunoștințe de tehnologii web (HTML, CSS, JavaScript).
Utilizarea de instrumente de colaborare online (ex: Slack, Microsoft Teams).
Cunoștințe de tehnologii de Big Data (ex: Hadoop, Spark).

5.4. Competențe Comportamentale (Abilități):

Capacitate analitică excelentă și atenție la detalii.
Abilitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termene limită.
Gândire critică și abilitatea de a identifica probleme și de a propune soluții.
Comunicare eficientă, atât verbală, cât și scrisă.
Abilitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă.
Orientare către rezultate și proactivitate.
Capacitatea de a învăța rapid și de a se adapta la schimbări.
Abilități de rezolvare a problemelor și luare a deciziilor.
Diplomatie și abilitatea de a gestiona conflicte.
Abilitatea de a prezenta informații complexe într-un mod clar și concis.
Etică profesională ridicată și integritate.
Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan.
Abilitatea de a influența și de a convinge.
Adaptabilitate și flexibilitate.
Leadership și abilitatea de a motiva echipa.
Creativitate și gândire inovatoare.
Abilitatea de a construi relații profesionale.
Gestionarea stresului și reziliență.
Orientare către client și abilitatea de a înțelege nevoile acestuia.
Abilitatea de a oferi feedback constructiv.

SECȚIUNEA 6: CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚEI

Performanța titularului este evaluată periodic de către superiorul ierarhic, pe baza gradului de îndeplinire a atribuțiilor și a indicatorilor de performanță (KPIs), stabiliți de comun acord.

6.1. Indicatori Cantitativi: Acuratețea modelelor de risc, numărul de scenarii de stres-test generate, gradul de respectare a limitelor de expunere, eficiența strategiilor de hedging, numărul de erori identificate în rapoartele de risc, gradul de satisfacție al clienților interni, numărul de recomandări de îmbunătățire implementate, reducerea pierderilor financiare, timpul de răspuns la evenimente de risc, gradul de automatizare a proceselor de risc, numărul de audituri reușite, corectitudinea datelor introduse, numărul de rapoarte generate în timp util, îmbunătățirea scorului de credit al companiei, eficiența identificării și gestionării riscurilor operaționale, reducerea numărului de incidente de securitate cibernetică, gradul de respectare a reglementărilor interne și externe, îmbunătățirea eficienței capitalului, reducerea costurilor operaționale legate de risc.
6.2. Indicatori Calitativi: Calitatea modelelor de risc, acuratețea prognozelor, adecvarea strategiilor de mitigare, claritatea rapoartelor de risc, respectarea politicii de risc, eficiența comunicării cu părțile interesate, capacitatea de a anticipa tendințele pieței, adecvarea nivelului de conservatorism, profesionalismul în interacțiune, adaptabilitatea la schimbări legislative, inovarea în metodele de evaluare a riscului, etica profesională, capacitatea de a construi relații de încredere, respectarea confidențialității, contribuția la cultura de risc a organizației, obiectivitatea în evaluări, acuratețea documentației, capacitatea de a identifica lacune în procesele de risc, contribuția la îmbunătățirea continuă a sistemului de management al riscului, capacitatea de a oferi soluții creative pentru gestionarea riscurilor.
6.3. Indicatori Comportamentali: Inițiativă, atenție la detalii, rezolvarea problemelor, gândire critică, comunicare eficientă, orientare către rezultate, lucrul în echipă, adaptabilitate, managementul timpului, luarea deciziilor, etică profesională, gestionarea stresului, creativitate, diplomație, influență, leadership, reziliență, colaborare, profesionalism, obiectivitate.

SECȚIUNEA 7: CONDIȚIILE POSTULUI

7.1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Luni până Vineri.

7.2. Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă [nedeterminată/determinată].

7.3. Condiții de muncă: Activitate la birou, cu posibile deplasări în interes de serviciu.

7.4. Cerințe medicale și psihologice minime conform (HG 355/2007) :
Examenul medical este obligatoriu la angajare și periodic : DA
Examenul psihologic este obligatoriu la angajare și periodic : DA

7.5. Echipamente din dotare:
Calculator, software de modelare a riscului, platforme de tranzacționare, sisteme de management al datelor, software de analiză statistică, aplicații de raportare, sisteme de securitate cibernetică, programe de prezentare, aplicații de comunicare, instrumente de cercetare de piață, baze de date financiare, platforme de colaborare online, software de management al proiectelor, dispozitive de stocare a datelor, imprimantă, scaner, fax..

SECȚIUNEA 8: OBLIGAȚII LEGALE ȘI ADMINISTRATIVE ALE ANGAJATULUI

8.1. Sănătate și Securitate în Muncă (SSM)

Titularul postului are obligația să își însușească și să respecte cu strictețe legislația SSM (Legea 319/2006) și instrucțiunile proprii. Principalele obligații includ:

  1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu calificarea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane.
  2. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.
  3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl păstreze la locul destinat.
  4. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor și să utilizeze corect aceste dispozitive.
  5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
  6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
  7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.
  8. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri.
  9. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
  10. Să nu înceapă lucrul dacă există pericole de accidentare. Eliminarea defectelor trebuie realizată numai de către personalul specializat.
  11. Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante și să nu le introducă la locul de muncă.
  12. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

8.2. Situații de Urgență (SU)

Titularul postului are obligația să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor (PSI) și de protecție civilă.

  1. Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință de conducerea companiei.
  2. Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile și echipamentele potrivit instrucțiunilor tehnice.
  3. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor.
  4. Să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor, situație de pericol de incendiu sau defecțiune sesizată la sistemele de protecție.
  5. Să coopereze cu personalul specializat (cadrul tehnic PSI) pentru realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
  6. Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.
  7. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință referitoare la producerea incendiilor.
  8. Să beneficieze gratuit de echipament de protecție individuală și tratament medical în caz de dezastru.
  9. Să beneficieze de măsurile de protecție socială prevăzute de lege pentru perioadele de întrerupere a activității impuse de situații de urgență.
  10. Să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă stabilite.
  11. Să participe la instruiri, exerciții și aplicații de protecție civilă.

8.3. Protecția Mediului

Titularul postului are un rol activ în susținerea politicilor de mediu ale companiei. Principalele obligații includ:

  1. Gestionarea deșeurilor: Să colecteze selectiv deșeurile (hârtie, plastic, sticlă etc.) în recipientele special marcate și să predea deșeurile periculoase (baterii, tonere) conform procedurii interne.
  2. Utilizarea resurselor: Să utilizeze rațional energia electrică, să reducă consumul de hârtie (favorizând formatele electronice) și să evite risipa de apă.
  3. Respectarea politicilor: Să cunoască și să aplice politica de mediu a companiei și să participe la instructajele aferente.
  4. Prevenire și raportare: Să acționeze preventiv pentru a evita poluarea și să raporteze superiorului ierarhic orice incident sau risc de mediu.
  5. Implicare: Să contribuie cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

8.4. Confidențialitate și Protecția Datelor (Rolul angajatului)

Titularul postului se obligă să păstreze confidențialitatea absolută asupra tuturor informațiilor și datelor (comerciale, tehnice, financiare, date personale ale clienților, partenerilor sau colegilor) la care are acces. Acesta va respecta cu strictețe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și politicile interne de prelucrare a datelor, atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestuia.

SECȚIUNEA 9: DREPTURI ȘI BENEFICII

Pe lângă drepturile legale, titularul postului beneficiază de:

  • Pachet salarial format din salariu fix și bonusuri de performanță.
  • Tichete de masă.
  • Abonament de servicii medicale la o clinică privată.
  • Asigurare de viață/accidente.
  • [Număr] zile de concediu de odihnă suplimentare.
  • Acces la programe de formare profesională plătite de companie.
  • Decontarea transportului (dacă este cazul).

SECȚIUNEA 10: DISPOZIȚII FINALE

Prezenta fișă de post constituie anexă la Contractul Individual de Muncă și face parte integrantă din acesta. Poate fi revizuită periodic, iar orice modificare va fi adusă la cunoștința angajatului prin act adițional. Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor din prezenta fișă de post poate atrage răspunderea disciplinară a salariatului, conform Codului Muncii și Regulamentului Intern.